@phdthesis{Nguyen2014,
  type      = {Master Thesis},
  author    = {Hoang Anh Nguyen},
  title     = {Risikokapitalbedarf f{\"u}r versicherungstechnische Risiken von Lebensversicherungsunternehmen bei der Anwendung von Solvency II und Schweizer Solvenztest},
  url       = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-43162},
  year      = {2014},
  abstract  = {Ziel der Masterarbeit ist die Untersuchung des Einflusses des Solvency II- und Schweizer Solvenztest-Standardmodells auf die Bestimmung des Risikokapitalbedarfs eines Lebensversicherungsunternehmens. Als Einf{\"u}hrung werden zu diesem Zweck die verwendeten Berechnungsmethoden dargestellt und erl{\"a}utert. Anschlie{\"s}end erfolgt eine quantitative Gegen{\"u}berstellung der Richtlinien und Vorschriften unter ausschlie{\"s}licher Ber{\"u}cksichtigung der versicherungstechnischen Risiken anhand eines Musterlebensversicherungsunternehmens. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird eine Allokation des Risikokapitalbedarfs durchgef{\"u}hrt.},
  language  = {de}
}