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Kursprognose unter Verwendung von japanischen Kerzen-Formationen

  • Die Lehre der japanischen Candlesticks ist die älteste Form der technischen Analyse von finanz-technischen Zeitreihen. Die Technik beschreibt eine Darstellungsform von Kursdaten, definiert durch Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen. Bestimmten Formationen wird eine Si-gnalwirkung für die weitere kurzfristige Entwicklung einer Kursreihe zugeschrieben. Diese Ar-beit definiert Erkennungsmerkmale für 30 der bekanntesten Formationen und untersucht die Auftretenshäufigkeit sowie Wirkung dieser Muster auf Kursreihen von Aktien, Indexe, Rohstoffe und Währungen. Es wird belegt, dass der Kurs nach Auftreten der Formationen in den meis-ten Fällen nicht in die der Candlestick-Theorie entsprechende Richtung verläuft. Trotzdem wird versucht, aus Candlestick-Techniken Handelsregeln für ein profitables automatisches Handels-system aufzustellen. Das System liefert gute Ergebnisse im In-Sample-Testzeitraum, kann aber diese Ergebnisse im Out-Of-Sample-Test nicht konsistent reproduzieren.

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    deu

    Diplomarbeit

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Metadaten
Author:Andreas Völlenklee
URN:urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-34479
Document Type:Diploma Thesis
Language:German
Date of Publication (online):2013/12/04
Release Date:2013/12/04
GND Keyword:Candle-stick-Chart
Institutes:01 Elektro- und Informationstechnik
DDC classes:600 Technik
Open Access:Innerhalb der Hochschule
Licence (German):License LogoUrheberrechtlich geschützt