Risikokapitalbedarf für versicherungstechnische Risiken von Lebensversicherungsunternehmen bei der Anwendung von Solvency II und Schweizer Solvenztest
Risk Capital Requirement for Underwriting Risks of Life Insurance Companies under the application of Solvency II and the Swiss Solvency Test
- Ziel der Masterarbeit ist die Untersuchung des Einflusses des Solvency II- und Schweizer Solvenztest-Standardmodells auf die Bestimmung des Risikokapitalbedarfs eines Lebensversicherungsunternehmens. Als Einführung werden zu diesem Zweck die verwendeten Berechnungsmethoden dargestellt und erläutert. Anschließend erfolgt eine quantitative Gegenüberstellung der Richtlinien und Vorschriften unter ausschließlicher Berücksichtigung der versicherungstechnischen Risiken anhand eines Musterlebensversicherungsunternehmens. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird eine Allokation des Risikokapitalbedarfs durchgeführt.
Download full text files
Masterarbeit
Additional Services
Statistics
| Author: | Hoang Anh Nguyen |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-43162 |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/08/26 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2014/08/26 |
| GND Keyword: | Deutschland; Lebensversicherungsbetrieb; Solvabilität; Risikomanagement |
| Institutes: | Sonstige |
| DDC classes: | 510 Mathematik |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): |  Urheberrechtlich geschützt |
