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Risikokapitalbedarf für versicherungstechnische Risiken von Lebensversicherungsunternehmen bei der Anwendung von Solvency II und Schweizer Solvenztest

Risk Capital Requirement for Underwriting Risks of Life Insurance Companies under the application of Solvency II and the Swiss Solvency Test

  • Ziel der Masterarbeit ist die Untersuchung des Einflusses des Solvency II- und Schweizer Solvenztest-Standardmodells auf die Bestimmung des Risikokapitalbedarfs eines Lebensversicherungsunternehmens. Als Einführung werden zu diesem Zweck die verwendeten Berechnungsmethoden dargestellt und erläutert. Anschließend erfolgt eine quantitative Gegenüberstellung der Richtlinien und Vorschriften unter ausschließlicher Berücksichtigung der versicherungstechnischen Risiken anhand eines Musterlebensversicherungsunternehmens. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird eine Allokation des Risikokapitalbedarfs durchgeführt.

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Metadaten
Author:Hoang Anh Nguyen
URN:urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-43162
Document Type:Master's Thesis
Language:German
Date of Publication (online):2014/08/26
Publishing Institution:Hochschule Mittweida
Release Date:2014/08/26
GND Keyword:Deutschland; Lebensversicherungsbetrieb; Solvabilität; Risikomanagement
Institutes:Sonstige
DDC classes:510 Mathematik
Open Access:Frei zugänglich
Licence (German):License LogoEs gilt das UrhG