Kalkulation der Solvenzkapitalanforderung unter verschiedenen Verteilungsannahmen bei der Anwendung von Solvency II und Schweizer Solvenztest
Calculation of the Solvency Capital Requirement with various distributional assumptions under the application of Solvency II and the Swiss Solvency Test
- Ziel der Bachelorarbeit ist die Illustrierung und Bewertung des Risikokapitalbedarfes des Lebensversicherungsunternehmens bei der Anwendung vom Solvency II- sowie Schweizer Solvenztest-Standardmodell unter Annahme verschiedener Gesamtschadenverteilungen. Als Einführung werden zu diesem Zweck die verwendeten Berechnungsformeln dargestellt und hergeleitet. Anschließend erfolgt eine quantitative Gegenüberstellung der Solvenzkapitalanforderung bei unterschiedlichen Gesamtschadenverteilungen.
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| Author: | Hoang Anh Nguyen |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2014 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2017/12/11 |
| GND Keyword: | Lebensversicherungsbetrieb , Liquidität , Risikoanalyse , Solvabilität |
| Institutes: | 03 Mathematik / Naturwissenschaften / Informatik |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): |  Urheberrechtlich geschützt |
