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Algorithmischer Handel auf Kryptowährungsmärkten : Entwicklung und Optimierung von Algorithmen und Strategien für den automatischen Handel mit Kryptowährungen unter Verwendung quantitativer Ansätze und maschinellem Lernen

Algorithmic trading in cryptocurrency markets : development and optimization of algorithms and strategies for automatic trading of cryptocurrencies using quantitative approach and machine learning

  • Diese Arbeit führt eine Analyse und Vergleich von Handelsstrategien durch, insbesondere von kurzfristigem Momentum, Mean Reversion und Paar-Arbitrage im Kontext der Bitcoin-, Ethereum- und BNB-Märkte. Eine vergleichende Bewertung wird mit der Buy-and-Hold-Strategie vorgenommen. Die unter die Lupe genommenen Handelsstrategien umfassen Ehlers Moving-Average-Crossover-Paare, einen auf Standardabweichung basierenden Mean-Reversion-Ansatz und Paarhandel. Verschiedene algorithmische Handelsframeworks werden untersucht, und die Entwicklungs- und Verbesserungsprozesse werden detailliert beschrieben. Um die Handelsbedingungen der realen Welt so genau wie möglich zu replizieren, werden Transaktionsgebühren und Slippage in die Berechnungen einbezogen. Die Ergebnisse verdeutlichen die Herausforderung, eine Buy-and-Hold-Strategie zu übertreffen, zeigen jedoch auch die Machbarkeit, dies mit Momentum-Strategien zu erreichen, selbst unter Berücksichtigung von Transaktionskosten.
  • This thesis conducts an analysis and comparison of trading strategies, specifically short-term momentum, mean reversion, and pair arbitrage, in the context of Bitcoin, Ethereum, and BNB markets. A comparative assessment is made with the buy and hold strategy. The trading strategies under scrutiny include Ehlers moving average crossover pairs, a standard deviation-based mean reversion approach, and pair trading. Various algorithmic trading frameworks are examined, and the development and enhancement processes are detailed. In order to replicate real-world trading conditions as accurately as possible, transaction fees and slippage are factored into the calculations. The findings highlight the challenge of outperforming a buy and hold strategy, but they also demonstrate the feasibility of achieving this with momentum strategies, even when accounting for transaction costs.

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Metadaten
Author:Bohdan Pinchuk
Advisor:Serge Velesco, Thoralf Gebel
Document Type:Master's Thesis
Language:German
Year of Completion:2023
Year of first Publication:2023
Publishing Institution:Hochschule Mittweida
Date of final exam:2023/11/01
Release Date:2024/03/27
GND Keyword:Virtuelle Währung; Algorithmus
Page Number:101
Institutes:Wirtschafts­ingenieur­wesen
DDC classes:518.1 Algorithmus
Open Access:Frei zugänglich